Indicatore stocastico

Lo stocastico è un indicatore che misura il rapporto tra il prezzo di chiusura di un cross valutario e la variazione dei suoi prezzi in un periodo di tempo stabilito dall'operatore.
Lo stocastico misura il momentum attraverso i prezzi di chiusura minimi e massimi degli ultimi n periodi, dove n è un numero variabile.

E’ formato da due linee, %K e %D, che indicano la posizione relativa all’ultima chiusura rispetto alle chiusure precedenti. Quando l’indicatore raggiunge livelli massimi significa che ci troviamo in un trend positivo. Al contrario quando le linee scendono a livelli bassi o minimi, ci troviamo in un periodo di trend negativo. Il tutto si basa sull'osservazione (empirica) che se ci troviamo in un trend al rialzo i prezzi di chiusura devono essere maggiori o uguali al massimo di giornata, mentre in caso di ribasso i prezzi di chiusura tenderanno ad essere vicini al minimo di giornata.

La prima curva si chiama % K line, oppure fast stochastic (nel nostro grafico sarà la linea continua blu), e si calcola nel seguente modo:
%K = (( chiusura corrente – minimo assoluto, cioè il più piccolo, del periodo considerato) / ( massimo assoluto del periodo considerato – minimo assoluto del periodo considerato)) * 100

La seconda curva si chiama % D line, oppure slow stochastic, ed è una media mobile della % K line, utilizzata per filtrare i movimenti erratici del fast stochastic:
% D line = media mobile (% K), si possono utlizzare sia ema, sma, wma, come vedete è molto flessibile.

Come si evince da grafico dello stocastico, due linee orizzontali precisamente al livello 20 e 80 del range, delimitano tre zone che possono essere analizzate:
La prima zona ha range 0-20: se lo stocastico si trova all’interno di questo canale potrebbe indicare continuazione del trend al ribasso, al contrario quando assistiamo ad un superamento della linea orizzontale posizionata a 20, possiamo aspettarci un inversione del trend,
La seconda zona è nel range 20-80: è una fascia neutra di oscillazione, generalmente si valuta la prosecuzione del trend fino all’approssimarsi fino alla soglia 80.
La terza zona copre la fascia 80-100, trend al rialzo con i prezzi che si avvicinano a nuovi massimi, un inversione potrebbe essere un taglio della linea orizzontale al livello 80 al ribasso.

L’uso di questo indicatore dai traders consiste principalmente nell’indicare zone di inversione del trend, taglio al ribasso livello 80 e al rialzo livello 20. Inoltre, il segnale di inversione potrebbe essere dettato anche dagli incroci delle due curve come si vede dal grafico la linea blu è più veloce ed anticipa il movimento invece la linea rossa lo segue a distanza, quindi se la linea blu si gira ed intersecare la linea tratteggiata rossa più lenta è un segnale di acquisto, al contrario quando % D line incontra % K line, il segnale è al ribasso.